پروژه درس سری های زمانی آمار: بررسی نرخ سهام فولاد خوزستان از تاریخ 15/4/89 الی 19/3/92 رشته آمار

هدف از این پروژه پیش بینی نرخ سهام فولاد خوزستان تا تاریخ 19392 می باشد اما قبل از هرکاری ابتدا میزان روند و وجود اثر فصلی را نیز باید از این داده ها استخراج کنیم برای این کار به ترتیب زیر عمل می کنیم نمودار داده های نرخ سهام از 15489 تا 19392و

به صفحه دریافت پروژه درس سری های زمانی آمار: بررسی نرخ سهام فولاد خوزستان از تاریخ 15/4/89 الی 19/3/92 خوش آمدید.

امیدواریم که پروژه درس سری های زمانی آمار: بررسی نرخ سهام فولاد خوزستان از تاریخ 15/4/89 الی 19/3/92 همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پروژه درس سری های زمانی آمار: بررسی نرخ سهام فولاد خوزستان از تاریخ 15/4/89 الی 19/3/92 را در زیر مشاهده می کنید.

هدف از این پروژه پیش بینی نرخ سهام فولاد خوزستان تا تاریخ 19392 می باشد اما قبل از هرکاری ابتدا میزان روند و وجود اثر فصلی را نیز باید از این داده ها استخراج کنیم برای این کار به ترتیب زیر عمل می کنیم نمودار داده های نرخ سهام از 15489 تا 19392و

دسته بندی آمار
فرمت فایل zip
تعداد صفحات 28
حجم فایل 458 کیلو بایت

یک پروژه کامل به همراه تمام شاخص ها و نمودارهای آماری و تمام داده ها ی لازم..پروژه درس سری های زمانی گرایش امار که به شکلی دقیق و کامل طراحی و انجام شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پروژه درس سری های زمانی آمار: بررسی نرخ سهام فولاد خوزستان از تاریخ 15/4/89 الی 19/3/92 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پروژه درس سری های زمانی آمار: بررسی نرخ سهام فولاد خوزستان از تاریخ 15/4/89 الی 19/3/92 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پروژه,سری های زمانی,رشته آمار,بررسی نرخ سهام فولاد خوزستان از تاریخ 15489 الی 19392

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی رشته برق

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است

به صفحه دریافت بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی را در زیر مشاهده می کنید.

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است

دسته بندی برق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 22
حجم فایل 52 کیلو بایت

بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی


بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی[1]

 

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می كنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی كه مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

 

برای تاكید بیشتر تعریف ایستایی، فرض كنید Yt یك سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

 

(1)                                                                        : میانگین

 

(2)                                                                   واریانس :

 

(3)                                    كوواریانس :

 

(4)                         ضریب همبستگی :

 

كه در آن میانگین ، واریانس  كوواریانس  (كوواریانس بین دو مقدار Y كه K دوره با یكدیگر فاصله دارند، یعنی كوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی  مقادیر ثابتی هستند كه به زمان t بستگی ندارند.

 

اكنون تصور كنید مقاطع زمانی را عوض كنیم به این ترتیب كه Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نكرد، می توان گفت كه متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت كه یك سری زمانی وقتی ساكن است كه میانگین، واریانس، كوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می كنیم. این شرایط تضمین می كند كه رفتار یك سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

 

آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

 

یك آزمون ساده برای ساكن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با  نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

 


 


 

[1]  Stationary

 

[2]  ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی- محمد نوفرستی- موسسه فرهنگی رسا- چاپ اول- 1378.

 

[3]  Correlogram and Unit root test of stationary

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی ایستایی,ساكن بودن,سری های زمانی,پروژه,پزوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پزوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.